C'est normal, l'iPod Touch n'a pas de mode disque dur comme les autres iPod (c'est normalement une case à cocher dans iTunes, mais pour le Touch, tu remarqueras que cette case n'apparait nulle part). Tu ne peux donc pas y déposer de fichier comme une clé USB, d'où l'absence d'icône sur le bureau.
Ce qui en revanche permet de le débrancher "à chaud", sans qu'iTunes t'en donne la permission, sauf si une synchro est en cours bien sûr.