OK. Alors que tu reproches tu au Finder ? Par définition, si tu lances ton Mac avec aucune application ouverte, le Finder est lancé, actif, mais cliquer sur l'icône du Finder ne fera strictement rien. Pour la bonne et simple raison que tu es déjà dans le Finder.
Par contre, si tu fais "Nouvelle fenêtre" (par un raccourci clavier ou par un ctrl clic sur l'icône), alors ça t'ouvre une nouvelle fenêtre.
Mais si lances une autre application (par exemple Safari), alors un clic sur l'icône du Finder va t'amener sur le Finder (dont le bureau peut être masqué par la fenêtre de Safari présente en arrière plan - ce qui est une différence majeure par rapport à Windows).