Logiciel de Finance de référence pour mac!

[Thalantas]

Bonjour à tous,

Je cherche un petit logiciel pour m'assister dans mes cours de Derivatives, mais je ne connais pas les "référances" dans le genre. J'en ai trouvé un petit pas mal dutout appelé FinKit, vous en connaissez du genre?

Pour vous guider, je cherche un logiciel pouvant calculer : la Duration MaCaulay, la sensibilité, le prix d'une obligation mais aussi calculer le nombre d'obligations dans un portefeuille.
Mais aussi la valeur intrinsèque d'une option...bref les gros calculs sur les options!!
Ah oui sans oublié les calculs avec le modèle Black & Scholes!

Merci a tout les financiers qui peuvent m'assister!

 

[Thalantas]

quelqu'un svp ? ca m'aiderai VRAIMENT beaucoup!!

 

[HAL-9000]

Il existe des macros VBA sous Excel sur internet/livres pour le pricing d'options et autres... Malheureusement la version 2008 d'Excel sur Mac ne prend pas en charge le VBA :sleep:.
Sinon sous Matlab (logiciel de calcul formel) tu as la Toolbox Financial que te propose quelques pricers...
Autre solution tu fais comme tous les Pro de la finance, tu développe en C/C++ tes programmes (à travers xCode sous Mac)... J'ai quelques pricers en C++ fait par mes soins qui utilisent la méthode des différences finies (schéma de Crank-Nicholson et autres) pour le pricing et le calcul des Grecques de call/puts européens, américains ainsi qu'a barrière à la B&S . Ou encore un priceur d'options asiatiques via les schémas d'Euler et de Milhstein...

Bref c'est un bon excercice de faire ces priceurs à la mano, et puis tu peux les optimiser à ta sauce

 

[Thalantas]

Ok bin merci beaucoup pour tout tes conseil, je vais jetter un coup d'oeil pour Matlab.
Ouai enfin la programmation c'est pas pour aujourd'hui encore, je m'y met petit à petit!